Première chose, téléchargement de l'installeur Windows. Celui-ci est accessible sur le site officiel de RnR.
A l'heure où cet article est redigé, la version courante du package est le rubyinstaller-1.9.2-p136.exe

Cochez 'Add Ruby executable to your PATH', ce qui met à jour automatiquement la variable d'environnement. Un redémarrage est toutefois nécessaire pour utiliser la commande Rails depuis n'importe quel répertoire.

Installation en cours

Une fois l'installation terminé, passez en mode de commande et installer les gem nécessaire à l'utilisation de Ruby


Créez ensuite un répertoire qui contiendra vos projets Ruby, dans mon cas, je l'ai installé dans le répertoire Ruby


Aller dans le dossier 'myprojects' et créer votre projet Ruby

Ceci créé la structure de base de l'application Ruby (models,vues,controllers,etc..).
Une fois ceci fait, il faut démarrer le server RnR en allant dans le dossier 'firstproject' créé et taper la commande suivante:
ruby script/rails server

Error SQLITE's
Il se peut que vous rencontriez encore des problèmes relatifs à SQLITE. Cette base étant utilisé par défaut par Ruby on Rails, si celle-ci n'est pas installé, utilisé la commande bundle install pour installer les fichiers dépendants


Si par la suite une popup win32 s'affiche vous disant que "SQLITE3.dll est introuvable", il vous manque probablement les fichiers suivants dans votre C:\Windows\system32:

sqlite3.dll
sqlite3.exe
sqlite3.def
Télécharger la dernière version de SQLite (ici 3) et installer les fichiers manquants sous votre dossier système mentionné ci-dessus. Le lien suivant donne une bonne explication de la marche à suivre.
http://mislav.uniqpath.com/rails/install-sqlite3/
A ce moment, démarrer le server Ruby à nouveau et le shell devrait vous afficher ceci:

Ensuite, ouvrez votre navigateur et taper la commande suivante:
http://127.0.0.1:3000
Vous devriez voir ceci:

Références
Je me suis inspiré de l'article suivant pour l'installation de RnR, qui explique très clairement la marche à suivre:
http://allaboutruby.wordpress.com/2006/01/09/installing-rails-on-windows-step-by-step-tutorial/
Cependant, utilisant de mon côté la version 1.9.2, deux commandes diffèrent de celles mentionnées dans le tutorial.
Celui-ci mentionne d'utiliser la commande suivante pour la création du projet
rails firsproject
Sous la version 1.9.2 que j'ai installé, celle-ci ne fonctionnait pas. Je l'ai remplacé par
rails new firstproject
Et le démarrage du server se fait dans le tutorial par la commande suivante
ruby script/server
De mon côté, j'ai suis passé par la commande
ruby script/rails server
où rails est le fichier créé dans ce dossier